The \(\chi^2\) distribution for the binomial and Poisson series, with small expectations. (Q2609786)

Im Gegensatz zur üblichen Definition von \(\chi^2\) schlägt Verf. für die Prüfung, ob eine einheitliche Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Merkmals in \(N\) Serien von ie \(n\) Beobachtungen vorliegt, den Ausdruck \(\chi_s^2=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} n(x_i-\overline{x})^2} {\overline{x}(n-\overline{x})}\) vor. Dabei sind die \(x_i\) die absoluten Häufigkeiten des Merkmals in den einzelnen Serien, und \(\overline{x}\) ist der dazugehörige Mittelwert. Die für ein Beispiel berechnete Verteilung von \(\chi_s^2\) wird mit der bekannten \(\chi^2\)-Verteilung verglichen. Erwartungswert und mittleres Fehlerquadrat von \(\chi_s^2\) werden berechnet. Verf. nimmt zwar Bezug auf zahlreiche englische Arbeiten über die \(\chi^2\)-Methode, erwähnt aber nicht, daß, abgesehen von einem konstanten Zahlenfaktor, sein \(\chi_s^2\) identisch ist mit dem \textit{Lexis}schen Dispersionsquotienten, dessen Erwartungswert und mittlerer Fehler schon von zahlreichen Autoren behandelt worden sind.