Eine Verallgemeinerung des Poissonschen Grenzwertsatzes. (Q2612677)

Es seien \(x_1, x_2,\ldots, x_n\) unabhängige Zufalls-Veränderliche, und zwar nehme \(x_k\) mit der Wahrscheinlichkeit \(1-\alpha_k\) den Wert 0 an. \(H_k(x)\) sei die bedingte Verteilungsfunktion von \(x_k\) unter der Voraussetzung, daß \(x_k \neq 0\) bleibt, und es gelte ferner für \(n\to\infty\) \[ \operatorname{Max} (\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)\to 0,\quad \sum_{k=1}^n \alpha_k=a,\quad \sum_{k=1}^n \alpha_k H_k(x)\to a H(x). \] (Alle \(\alpha_k\) und \(H_k\) können noch mit \(n\) variieren.) Die Verteilungsfunktion \(F_n(x)\) der Summe \(\sum\limits_{k=1}^n x_k\) konvergiert mit \(n\to\infty\) gegen \[ G (x)=e^{-a}\sum_{i=0}^\infty\frac{a^i}{i!}\varPhi_i(x), \] wobei \[ \varphi_0(x)=\begin{cases} 0, & x\leqq 0\\ 1, & x>0\end{cases} \;\text{und} \;\varPhi_i(x)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varPhi_{i-1}(x-\xi)dH(\xi) \] gesetzt ist.