Methoden der theoretischen Statistik. (Q2612708)

Die hier erörterten Methoden dienen der Feststellung, ob den Beobachtungswerten einer Beobachtungsreihe bestimmte theoretische Verteilungen zugrundeliegen oder nicht. Die meisten der hier einschlägigen Verfahren werden von der Verf., die früher unter dem Namen \textit{H. Polaczek} veröffentlicht hat, unter dem einheitlichen Gesichtspunkt der Prüffunktion betrachtet, der folgender, auf \textit{R. Mises} zurückgehender Gedankengang zugrundeliegt. Aus den Beobachtungswerten \(X_1\), \(X_2,\ldots\), \(X_m\) wird eine geeignete Funktion \(F(X_1\), \(X_2,\ldots\), \(X_m)\) gebildet und mit ihrem Erwartungswert \(E(F)\) verglichen, der unter Zugrundelegung der hypothetischen theoretischen Verteilungen berechnet wird. Liegt der empirische Wert innerhalb des Streuungsintervalls, so spricht das für die gemachte Hypothese über die zugrundeliegenden Verteilungen. Die Funktion \(F\) darf dabei nicht zu kompliziert und ihr Erwartungswert muß für die angenommenen theoretischen Verteilungen typisch sein. Meist werden die Parameter dieser Verteilungen unbekannt sein, da sich die Hypothese nur auf ihre Form bezieht. Ist \(k\) die Zahl der unbekannten Parameter, so werden diese aus \(k+1\) Charakteristiken (Momente und andere) eliminiert, wobei eine Relation zwischen den \(k+1\) Charakteristiken entsteht, aus der dann die Prüffunktion hergeleitet wird. Ist diese Relation ein Polynom in den Momenten, so läßt sich die Methode exakt durchführen. Die für kompliziertere Relationen notwendigen näherungs weisen Berechnungen werden eingehend erörtert. Die Methode wird an zahlreichen Beispielen erläutert, u. a. an der \textit{Lexis}schen Dispersionstheorie, der \textit{Gauß}-Verteilung und den \textit{Pearson}-Kurven.