Über Verschärfungen der Tschebyscheffschen Ungleichung (Q2615178)

\(\omega(x)\) sei die Summenfunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer im Intervall \(a\leqq x\leqq b\) variierenden Zufallsveränderlichen \(x\). Mit \(x^0\) sei der Erwartungswert, mit \(\sigma\) der mittlere Fehler von \(x\) bezeichnet. Dann geben die bekannten von \textit{Pearson}, \textit{Guldberg} und \textit{Meidell} herrührenden Verschärfungen der \textit{Tschebyscheff}schen Ungleichung für die Wahrscheinlichkeit, daß \(|x - x^0|\leqq\lambda\sigma\) sei, eine untere Schranke, die das \(r\)-te Potenzmoment \[ M_r={\int\limits_{a}^{b}}|x - x^0|^r\,d\omega(x) \] enthält (\(r\geqq0\) nicht notwendig ganzzahlig). Verf. bestimmt für die ein- und mehrdimensionale \textit{Gauß}sche Normalverteilung das \(r\), das bei gegebenem \(\lambda\) die beste Abschätzung liefert, und vergleicht die Zahlenwerte dieser Abschätzung mit den aus den anderen Formeln stammenden.