Sur les lois de probabilité et la corrélation. (Q2615247)

Anknüpfend an den \textit{Tschuprow}schen Begriff der stochastischen Verbundenheit zweier zufälligen Veränderlichen \(x\) und \(y\) (\textit{Tschuprow}, Grundbegriffe und Grundprobleme der Korrelationstheorie, Leipzig, 1925; F. d. M. 51, 392 (JFM 51.0392.*)) werden für die vier unten angegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(f (x, y)\) unter Heranziehung der Momente von der Ordnung \(f\), \(g\), also \(s_{fg}=\sum\sum x^fy^gf(x,y)\) der Korrelationskoeffizient und die Semiinvarianten bestimmt und durch hübsche Zahlenbeispiele belegt. Es handelt sich um folgende diskontinuierliche Probleme: 1. Ein Versuch liefere eines der drei Ergebnisse \(A\), \(B\), Nicht \(A\), \(B\) mit den Wahr\-scheinlichkeiten \(p,\) \(q\), \(1 - p - q\). Das Gesetz von \textit{Bernoulli} gibt die Wahrscheinlichkeit \(f (x, y)\) dafür an, daß in einer Serie von \(k\) Versuchen \(x\) mal \(A\) und \(y\) mal \(B\) eintritt. 2. Eine leichte Modifikation liefert eine Formel von \textit{Pascal}. 3. Läßt man \(k\to\infty\), \(p\) und \(q\to0\), aber \(kp\to a\) und \(kq\to b\) gehen, so ergibt sich das Gesetz von \textit{Poisson}. 4. Das sogenannte hypergeometrische Gesetz gibt die Wahrscheinlichkeit \(f(x,y)\) dafür an, aus einer Urne mit schwarzen, weißen und roten Kugeln in \(k\) Zügen \(x\) mal schwarz und \(y\) mal weiß zu ziehen, falls nicht zurückgelegt wird.