Sur la valeur la plus précise d'une distribution. (Q2617651)

Es sei \(u(x)\) die Wahrscheinlichkeit dafür, daß\ eine stetige Zufallsveränderliche einen Wert \(\leqq x\) annehme. \(n\) Beobachtungen dieser Veränderlichen ergeben \(n\) Werte, die der Größe nach geordnet werden: \[ x_1\leqq x_2\leqq \dots \leqq x_n. \] Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß\ die (der Größe nach) \((r+1)\)-te Beobachtung einen Wert \(x\) hat, ist gegeben durch das \textit{Stieltjes}-Integral \[ V_{rs}(x)={\int \limits ^x_{-\infty }}\frac {n!}{r!s!1!}u^r\;v^s\;du(x). \] Hierbei ist \(s=n-r-1\) und \(v(x)=1-u(x)\) gesetzt worden. Es wird das asymptotische Verhalten dieser Verteilungsfunktion und ihrer Streuung für großes \(n\) untersucht.