Über stationäre Reihen zufälliger Variablen. (Q2621971)

Die Reihe der zufälligen Variablen \(z_1, z_2,\dots \) heißt stationär, wenn alle denselben Erwartungswert und dieselbe Streuung haben und der Korrelationskoeffizient zwischen je zweien nur von der Differenz ihrer Indices abhängt. Es sei \[ \frac {1}{n} \sum ^n_{\varkappa = 1} z_{\varkappa } = h_n. \] \(E\) bedeute den Erwartungswert. Dann gibt Verf. einen einfacheren Beweis seines früheren Satzes \[ \lim _{m,n \to \infty } E(h_m - h_n)^2 = 0 \] und zeigt, daß\ dieser nicht weiter verschärft werden kann.