Die in der Statistik seltener Ereignisse auftretenden Charlierschen Polynome und eine damit zusammenhängende Differential-differenzengleichung. (Q2623291)

Verf. geht von der Differenzen-Differentialgleichung \[ \frac {\varPhi (x+h,t)-\varPhi (x,t)}{h} =\frac {\partial \varPhi (x,t)}{\partial t} \] aus; die Lösung wird noch gewissen Randwertbedingungen unterworfen. Spezielle Lüsungen sind die \textit{Charlier}schen Funktionen \[ \psi _n(x,t)=p_n(x,t)\frac {t^x}{x!}e^{-t}; \] dabei sind die \(p_n(x,t)\) die \textit{Charlier}schen Polynome, die z. B. durch \[ e^{v }\left ( \frac {v-t}{t}\right ) ^n= \sum \limits _{x=0}^{\infty }p_n(x,t)\frac {v^x}{x!} \] definiert werden können. Es besteht die Relation \[ \sum \limits _{x=0}^{\infty }p_{\nu }(x,t)p_n(x,t_0)\psi _0(x,t)= \frac {n!}{(n-\nu )!}\frac {(t-t_0)^{n-\nu }}{t_0^n} \qquad (n\geqq \nu,\quad 0<t<2t_0). \] Setzt man die \(\psi _n(x,t)\) in den Bereich negativer \(x\) hin fort, so zeigt sich, daß\ an den Stellen \(-1,-2,\cdots \) Nullstellen vorliegen. Die \(\psi _n(x,t)\) sind in gewisser Weise die einfachsten Lösungen der Differentialgleichung mit dieser Eigenschaft. Alle solche Lösungen gehen durch gewisse Differenzenbildungen aus einigen ausgezeichneten hervor, sie eignen sich daher für Reihenentwicklungen ststistischer Verteilungen. (IV 11, 16.)