Econometrics. Mathematical theory and applications (Q2736454)

Dieses Lehrbuch für Ökonometrie ist im allgemeinen für Studierende der Fachrichtung Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre, im besonderen der Wirtschaftsmathematik und Mathematik mit Nebenfach Volks- und/oder Betriebswirtschaftslehre geignet. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse aus der Linearen Algebra, der rellen Analysis, Funktionalanalysis, Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik.NEWLINENEWLINENEWLINEGrundlegende Ziele sind a) der präzise mathematische Zugang zur Ökonometrie; b) die Behandlung repräsentativer ökonomischer Problemstellungen mit den präsentierten Methoden; und c) Ausführung der methodischen Ansätze mit Hilfe des Softwaresystems SAS (Statistical Analysis System). Die Gliederung umfasst neun Kapitel und 3 Anhangskapitel. Zum Abschluss eines jeden Kapitels werden Übungsaufgaben gestellt.NEWLINENEWLINENEWLINEKap. 1 führt in die Begriffswelt der Ökonometrie ein und zeigt den Zugang zu ökonomischen Problemen an Standardbeispielen.NEWLINENEWLINENEWLINEKap. 2 bis 4 behandeln die lineare Regressionsanalyse: Multiples Eingleichungsmodell; Schätzung der Regressionsparameter und Modellstreuung mit der Methode der kleinsten Quadrate; Normalverteilte Störgrößen und Schätzung der Modellparameter mit der Maximum-Likelihood-Methode; Statistische Hypothesentests und Konfidenzintervalle für die Regressionsparameter; Multikollinearität; Verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate; Autokorrelation.NEWLINENEWLINENEWLINEKap. 5 setzt den Fokus auf Systeme von linearen Regressionsgleichungen: Scheinbar unverbundene Regressionen; Reduzierte Form; Identifikationsproblem; Indirekte Methode und zweistufige Methode der kleinsten Quadrate.NEWLINENEWLINENEWLINEKap. 6 bis 9 umfassen Verfahren der Zeitreihenanalyse: Stationäre Prozesse; AR(p)-und ARMA(p,q)-Modelle; Schätzung der Spektralfunktion und -dichte; Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil.NEWLINENEWLINENEWLINEAnhang A bis C: Mathematische Grundlagen; Erste Schritte mit SAS; Quantile für den Fisher Test und für den Durbin-Watson-Autokorrelationstest.