Connections and martingales in Lie groups. (Appendix: Decomposition into the product of two Brownians of a martingale with values in a group provided with a bi-invariant metric, by M. Arnaudon and P. Mathieu) (Q4028972)

[For the entire collection see Zbl 0754.00008.] Dans la première partie, nous faisons quelques rappels sur les martingales dans les variétés munies de connexions qui peuvent avoir une torsion non nulle, puis nous étudions le cas des groupes de Lie. Lorsque ceux-ci sont munis de leur connexion gauche, \textit{M. Hakim-Dowek} et \textit{D. Lépingle} ont montré que les martingales du groupe issues de l'élément neutre sont exactement les exponentielles stochastiques des martingales locales de l'algèbre de Lie [Lect. Notes Math. 1204, 352-374 (1986; Zbl 0609.60009)]. Dans la deuxième partie figurent les décompositions des semi- martingales en produits de martingales et processus à variation finie obtenues par Hakim-Dowek et Lépingle, et nous y ajoutons des relations entre exponentielle stochastique droite et exponentielle stochastique gauche, et des relations entre une semi-martingale et son inverse. On détermine ensuite les équations du développement des semi- martingales relativement à une connexion invariante à gauche, et on donne une solution explicite lorsque l'application bilinéaire associée à la connexion est un crochet de Lie sur l'algèbre de Lie du groupe.