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Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um die deutsche Übersetzung der russischen Ausgabe von 1980, eine englische Ausgabe erschien bereits 1984, siehe hierzu Zbl 0536.60001. Im recht ausführlichen ersten Kapitel werden Zufallsexperimente mit endlich vielen möglichen Versuchsausgängen behandelt. Viele der für die Wahrscheinlichkeitstheorie zentralen Begriffsbildungen und Sätze wie z.B. Gesetze der großen Zahlen, Martingale, starke Markoffeigenschaft, werden im Rahmen der elementaren Wahrscheinlichkeitstheorie eingeführt und anhand von Beispielen erläutert. Im zweiten Kapitel wird der axiomatische Aufbau der Wahrscheinlichkeitstheorie auf der Grundlage der Maßtheorie besorgt. Auch manches klassische Material findet sich in diesem umfangreichsten Teil des Buches: bedingte Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte, Konstruktion zufälliger Prozesse mit vorgegebenen endlichdimensionalen Verteilungen, Konvergenzbegriffe für Zufallsvariable und charakteristische Funktionen. Konvergenz in Verteilung und der Zentrale Grenzwertsatz stehen im Mittelpunkt des dritten Kapitels. Dem Vorwort des Übersetzers ist zu entnehmen, daß hier einige Absätze, insbesondere über die Konvergenzgeschwindigkeit beim Zentralen Grenzwertsatz, gegenüber dem russischen Original hinzugefügt wurden. Kapitel IV behandelt 0-1- Gesetze und das starke Gesetz der großen Zahlen. Die verbleibenden vier Kapitel, ca. ein Drittel des Buches, befassen sich mit stochastischen Prozessen in diskreter Zeit. Ein sehr kurzer Absatz über Ergodentheorie (10 Seiten) wird gefolgt von einem Kapitel über schwach stationäre Prozesse (Zeitreihen), diesem schließt sich ein längerer Teil über Martingale an. Abschluß des Buches bildet ein Kapitel über Markoffketten, das im wesentlichen Prozesse mit abzählbarem Zustandsraum behandelt. Offensichtlich ist bei einem derartig weitgespannten Rahmen, selbst in Anbetracht des mit ca. 600 Seiten großzügig gewählten Umfangs des Buches, an mancher Stelle ein Verzicht auf größtmögliche Allgemeinheit oder Beweise unumgänglich. In einer Reihe von Details kann hier durchaus Kritik ansetzen. Auch die Auswahl des Stoffes erscheint mir verbesserungsfähig, manches könnte aktualisiert werden. Das Buch ist interessant und gut lesbar geschrieben. Der Text wird durch Beispiele aufgelockert und durch zahlreiche Aufgaben ergänzt. Wahrscheinlichkeitstheorie wird hier einmal nicht - wie es gerade im deutschsprachigen Raum nicht selten vorkommt - zu einer leblosen Aufzählung im Definition/Satz/Beweis-Schema reduziert, sondern als lebendiger Teil der modernen Mathematik vermittelt.