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Das erste Kapitel dieser Arbeit führt im ersten Abschnitt in die Grundlagen der stochastischen Alternativenwahl ein. Wir stellen die Logit-Formel vor, die man aus einem nutzenmaximieren Ansatz gewinnen kann, wenn man für die stochastischen Nutzenbewertungen geeignete Voraussetzungen macht. Sie liefert die nutzenmaximale Verteilung einer Population über ihre Alternativenmenge. Im zweiten Abschnitt stellen wir den bei Dejon, Graef, Meier, Novotný (erscheint demnächst) ausführlich beschriebenen Arbitrage-Ansatz dar, der einen anderen Zugang zur Logit-Formel erlaubt. Im dritten Abschnitt führen wir die in der Einführung angesprochene Klasse attraktivitätsgesteuerter dynamischer Modellansätze ein. Im letzten Abschnitt des ersten Kapitels führen wir aus, von welcher Gestalt die Bestandteile eines stochastischen Alternativenwahlmodells bei der Modellierung einer Ökonomie sind. Am Anfang des zweiten Kapitels zeigen wir zunächst eine scheinbare Paradoxie auf, die bei der Verwendung der Logit-Formel typischerweise auftreten kann. Wird nämlich eine Alternative einer Population in mehrere ähnliche oder gar gleichartige aufgespalten, so verringert sich die Wunschbelegung der anderen Alternativen. Im zweiten Abschnitt beschreiben wir das Nested-Logit-Modell. Dieses Modell wird aus einem nutzenmaximierenden Ansatz auf einer geschachtelten Alternativenmenge gewonnen. Die Schachtelung wird so vorgenommen, daß Alternativen mit gemeinsamen Eigenschaften zu Teilmengen zusammengefaßt werden. Mit Hilfe eines Arbitrage-Ansatzes auf der geschachtelten Alternativenmenge konstruieren wir im dritten Abschnitt ein Modell, welches das Nested-Logit-Modell als speziellen Fall beinhaltet. Dabei bietet es jedoch höhere Flexibilität, was anhand eines Beispiels verdeutlicht wird. Die Wunschbelegungen werden als Lösungen eines Arbitrage-Problems in diesem Modell iterativ bestimmt. Wir geben zwei Iterationsverfahren an. Im vierten Abschnitt stellen wir dar, welche Beziehungen zwischen dem Arbitrage-Ansatz und dem Nutzenmaximierungskonzept bestehen. Das dritte Kapitel beginnen wir mit einem Abschnitt, in dem die Arbeit von Dejon, Güldner, Wenzel (1989) über die Eigenschaften von pH- Gleichgewichten rekapituliert wird. Im zweiten Abschnitt führen wir kontinuierliche Alternativenmengen ein. Wir formulieren Voraussetzungen, unter denen wir die Existenz von Gleichgewichten in Modellen mit solchen Alternativenmengen nachweisen. Im dritten Abschnitt definieren wir auch für Alternativenwahlmodelle mit kontinuierlichen Alternativenmengen den Begriff des pH-Gleichgewichts. Wir weisen nach, daß pH-Gleichgewichte in Alternativenwahlmodellen mit kontinuierlichen Alternativenmengen die Eigenschaften der Markträumung bei Mengenoptimierung besitzen. Im vierten Abschnitt zeigen wir, daß in einem pH-Gleichgewicht die Grenzwerte der Relativnachfragen, also der Quotienten aus Nachfrage und Angebot auf den einzelnen Preisstufen, bei verschwindendem stochastischen Einfluß existieren. Dies gilt sowohl im diskreten als auch im kontinuierlichen Fall. Im fünften Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Existenz und der Eindeutigkeit von pH-Gleichgewichten und von Walras-Gleichgewichten. Im vierten Kapitel untersuchen wir das Grenzverhalten der Wanderungsdynamik bei verschwindendem stochastischen Einfluß. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels stellen wir Wanderungsbilanzgleichungen für den Grenzfall deterministischer Nutzenbewertungen auf. Dazu bestimmen wir bei verschwindendem Varianzen des stochastischen Nutzenvektors die Grenzfunktionen für die rechten Seiten der Wanderungsgleichungen. Wir zeigen, daß die Lösungen der Wanderungsgleichungen des stochastischen Modells gegen diejenigen der deterministischen Wanderungsgleichungen konvergieren. Im zweiten Abschnitt stellen wir Bewegungsgleichungen für die Preismittelwerte an den einzelnen Märkten auf. Wir geben Bedingungen dafür an, daß sich die mittleren Preise auf gewünschte mittlere Preise zubewegen. Im dritten Abschnitt betrachten wir die Situation, in der ein Gleichgewichtszustand durch eine Parameteränderung in den deterministischen Nutzen zu einem Ungleichgewicht wird. Im Grenzfall verschwindenden stochastischen Einflusses ist der Ausgangszustand daher ein pH-Gleichgewicht. Wir diskutieren, warum man für den allgemeinen dynamischen Ansatz dann keine Ergebnisse mehr erhält. Abschließend stellen wir ein Simulationsbeispiel unter Verwendung der speziellen Rang-1-Dynamik dar, Wir begründen, warum in diesem Beispiel nach einer Parameteränderung im Zeitverlauf zuerst andere Mengen gewählt werden und dann, aufgrund der veränderten Mengen, auch andere Preise. Wir versuchen dabei plausibel zu machen, warum dieses Verhalten der Modellpopulationen auch über das untersuchte Beispiel hinaus zu erwarten ist.