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Lösungen stochastischer Differentialgleichungen spielen bei der Modellierung in der Finanzwirtschaft und in der Versicherungswissenschaft eine wichtige Rolle. In der Finanzwirtschaft bilden sie die Grundlage für die Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten (Optionen, Futures und Swaps) und für die Berechnung der zugehörigen Hedging-Strategien. In der Versicherungswissenschaft stellen diese Lösungen Approximationen für den Risikoreserveprozeß bei großen Versicherungsbeständen dar. Ausgehend von dieser Diffusionsapproximation für den Risikoreserveprozeß wird das Problem der simultanen Kontrolle von Kapitalanlagerisiko und Schadenrisiko im Versicherungsunternehmen als stochastisches Kontrollproblem dargestellt. Erste Lösungen für das entstehende Kontrollproblem findet man bei \textit{D. Duffie} und \textit{H. R. Richardson} [Ann. Appl. Probab. 1, No. 1, 1-15 (1991; Zbl 0735.90021)] und bei \textit{M. Schweizer} [ibid. 2, No. 1, 171-179 (1992; Zbl 0742.60042); Ann. Probab. 22, No. 3, 1536-1575 (1994; Zbl 0814.60041)]. Im Vortrag werden Lösungen für allgemeinere Zwei-Faktoren-Modelle dargestellt und Methoden für deren Berechnung vorgeschlagen. Diese Berechnungen basieren auf der Itô-Darstellung, die in allgemeinen Situationen durch Monte-Carlo-Simulation bestimmt werden kann. Theoretische Resultate und Simulationsergebnisse zeigen, daß bei optimaler Steuerung und bei langem Planungszeitraum ein überraschend kleines Restrisiko erreicht wird. For the entire collection see [Zbl 0846.00032].