Sur la loi sinusoïdale limite. (Q566673)

Es sei \(\dots,z_{i-1},z_i,z_{i+1}\dots \) eine Folge zufälliger Variablen mit dem Parameter \(n\), die die Bedingungen erfüllen: \[ Ez_i=0,Ez_i^2=\sigma _z^2=f(n), \frac {Ez_i\cdot z_{i+k}}{\sigma _z^2}=r_k=\varphi (k,n), \] wobei \(f(n)\) und \(\varphi (k,n)\) von \(i\) unabhängig seien. \textit{Slutsky} bewies (C. R. 185(1931), 169-171; F. d. M. 53, 499 (JFM 53.0499.*)), daß unter den beiden Voraussetzungen \(|r_1|\to R_1<1\) und \(|\rho |\to 1\) für \(n\to \infty \) (wobei \(\rho \) der Korrelationskoeffizient zwischen \(\Delta ^2z_i\text{ und }z_{i+1}\) sei) die Folge dem ``loi sinusoïdale limite'' genannten Gesetz gehorcht. Verf. zeigt zunächts, daß an Stelle der zweiten Voraussetzung genügt: \[ r_2\to R_2=2R^2_1-1 \text{ für }n\to \infty. \] Der von \textit{Slutsky} bewiesene Satz 2 über diese Folgen wird erweitert: Es sei \(\dots,x_{i-1},x_i,x_{i+1}\dots \) eine Folge zufälliger Variabler mit \[ Ex_i=0,\quad Ex_i^2=\sigma _x^2=const,\quad Ex_ix_{i+k}=0. \] Es sie ferner \[ x_i^{(1)}=\sum _i^{i-s+1}x_\nu,\quad x_i^{(2)}=\sum _i^{i-s+1}x_\nu ^{(1)},\quad y_i=x_i^n=\sum _i^{i-s+1}x_\nu ^{(n-1)}. \] Nach \(m\)-facher endlicher Differentiation der \(y_i\) ist \[ z_i=\Delta ^m y_i=\sum _{h=0}^m(-1)^h\cdot C_m^h\cdot y_{i+m-h}. \] Dann gehorcht die Folge \(\dots,z_{i-1},z_i,z_{i+1},\dots \) für \(m\to \infty \) und \(n\to \infty \) mit \(\frac mn\to \alpha \neq 1\) demselben Gesetz. \textit{Slutzki} bewies denselben Satz für \(s=2\).