Der Stieltjessche Integralbegriff und seine Verwertung in der Versicherungsmathematik. III: Das Produktintegral und die unabhängigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten. (Q566769)

Verf hat den \textit{Stieltjes}schen Integralbegriff bereits in früheren Arbeiten (1931; F. d. M. \(57_{\text{I}}\), 641) in die Versicherungsmathematik eingeführt und mit seiner Hilfe kontinuierliche Darstellung der Prämien und Deckungskapitalien gegeben, sowie Integralgleichungen aufgestellt, denen letztere genügen, ohne dabei die Funktionen der Ausscheideordnung als differenzierbar voraussetzen zu müssen. In der vorliegenden Arbeit zeigt er, daß dem verallgemeinerten Produktintegral eine entsprechende Bedeutung in der gleichfalls schon früher von ihm (1917; F. d. M. 46, 790 (JFM 46.0790.*)) behandelten Theorie der Intensitäten und der \textit{Karup}schen unabhängigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten zukommt. das von \textit{Volterra} eingeführte Produktintegral \(\exp \left (\int _a^b\varphi (t)dt\right )\) wird auf die Form \[ \exp \left ( \int _a^b \varphi (t) ds(t)\right ), \] also wie man sagen könnte,zu einem \textit{Stieltjes}schen Produktintegral verallgemeinert und unter anderem durch den Ausdruck \[ \exp \int _a^b\varphi (t)ds(t) =\lim \left \{\prod _{i=1}^n(1+\varphi (\tau _i)[s(t_i)-s(t_{i-1})])\right \}\tag{1} \] dargestellt. Bedeuten dann \(l_{[y]+t}\) die Zahlen der Lebenden einer von \(n\) einander ausschließenden Ausscheidegründen beeinflußten Ausscheideordnung und \(f_{[y]+t}^{(j)}\) die während der ersten \(t\) Jahre aus dem \(j\)-ten Grunde ausgeschiedenen Personen, so stellt das Produkt \[ \prod _{i=1}^n\left ( 1-\frac {f_{[y]+x+t_i}^{(j)} - f_{[y]+x+t_{i-1}}^{(j)}}{l_{[y]+x+t_{i-1}}}\right )\tag{2} \] bei hinreichend feiner Einteilung der Zeitstrecke \((0,h)\) durch Zwischenpunkte \(t_1,t_2,\dots,t_{i-1},y_i,\dots,t_{n-1}\) offenbar die dem \(j\)-ten Ausscheidegrund entsprechende unabhängig Verbleibswahrscheinlichkeit \({}'_hp_{[y]+x}^{(j)}\) dar, und daß gleiche muß daher auch für den Grenzwert dieses Produktes bei unbegrenzt vermehrter Zahl der Zwischenpunkte gelten. Setzen man nun in (1) \(s(t)=f_{[y]+x+t}^{(j)}-f_{[y]+x}^{(j)}\) und \(\varphi (t)=\frac {-1}{l_{[y]+x+t}}\), \(\tau _i=t_{i-1}\), so wird also \[ {}'_hp_{[y]+x}^{(j)} =\exp \int _0^h \frac {d(f_{[y]+x+t}^{(j)} -f_{[y]+x})^{(j)}}{-l_{[y]+x+t}} \tag{3} \] wodurch eine Darstellung dieser größe, die sonst in der Form \(\exp \left (-\int _0^h\mu _{[y]+x+t}^{(j)}dt\right )\) erscheint, hier ohne Voraussetzung der Differenzierbarkeit der Ausscheiderordnung, die ja zur Einführung der Intensitäten \(\mu _{[y]+x+t}^{(j)}\) erforderlich ist, gewonnen wird. Setzt man weiterin (3) der Reihe nach \(j=1,2,\dots,n\) und multipliziert die entstehenden Gleichungen miteinander, so erhält man für das Product der unabhängigen Verbleibswahrscheinlichkeiten zunächst leicht den Ausdruck \(\left (\exp \int _0^h\frac {d(l_{[y]+x}-l_{[y]+x+t})}{-l_{[y]+x+t}}\right )\). Dieser aber ist gleich \(\lim \prod _{i=1}^n\left (1-\frac {l_{[y]+x+t_{i-1}}-l_{[y]+x+t_i}} {l_{[y]+x+t_{i-1}}}\right )\), wie man sofort erkennt, wen man in (1) \(s(t)=l_{[y]+x}-l_{[y]+x+t'}\), \(\varphi (\tau )\) und \(\tau _i\) aber wie oben wählt, oder, ausführlicher geschrieben, gleich \[ \lim \frac {l_{[y]+x+t_1}}{l_{[y]}} \frac {l_{[y]+x+t_2}}{l_{[y]+x+t_1}} \dots \frac {l_{[y]+x+h}}{l_{[y]+x+t_{n-1}}}=\frac {l_{[y]+x+h}}{l_{[y]+x}}, \] d.h. gelich totalen Verbleibswahrscheinlichkeit \({}_hp_{[y]+x}\). Damit ist auch die \textit{Karup}sche Formel \[ {}_hp_{[y]+x}={}'_hp^{(1)}_{[y]+x}{}'_hp^{(2)}_{[y]+x} \dots {}'_hp^{(n)}_{[y]+x} \] ohne Voraussetzung der Differenzierbarkeit der Funktionen der Ausscheideordnung bewiesen.