Sur le théorème fondamental du calcul des probabilités. (Q568901)

Verf. verallgemeinert das Gesetz der großen Zahlen. ``Wir betrachten die Folge (1) der voneinander unabhängigen Größen \(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n, \dots \), wobei die Veränderliche \(x_k\) mit entsprechender Wahrscheinlichkeit eine stetige oder diskrete Reihe besonderer Werte annehmen kann. \textit{definition}: Es seinen \(\varepsilon \) und \(\eta \) zwei beliebig vorgegebene positive Zahlen. Wenn für irgendeine Folge (2) \(c_1, c_2, \dots, c_k, \dots, c_n, \dots \) die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung der Ungleichung \(\Bigl | \sum _{k=1}^n\frac {x_k-c_k}{ n}\Bigr | < \varepsilon \) bei genügend großem \(n\) größer als \(1-\eta \) wird, dann sagen wir, daß\ die Größen der Folge (1) dem Gesetz der großen Zahlen gehorchen.'' Es sei \[ x_k-c_k=z_k. \] Als \textit{Symbol} für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses benutzt Verf. eckige Klammern: \[ \Biggl [\Biggl |\sum _{k=1}^n\frac {z_k}{ n}\Biggr | < \varepsilon \Biggr ]>1-\eta. \] Er bezeichnet ferner mit \(Mu\) den theoretisch zu erwartenden Wert von \(u\). Die Folge der \(z_k\) umfasse im folgenden nur Glieder \(z_k'\), für die \(\frac {z_k'}{ n}\) beschränkt ist. mit \[ Mz_k'=a_k', \quad M(z_k'-a_k')^2=b_k', \quad \sum _{k=1}^n=B', \quad p_k=\biggl [\biggl |\frac {z_k'}{ n}\biggr |\geq \varrho \biggr ] \] ergeben sich nun als nonwendige und hinreichende Bedingungen dafür, daß\ die Folge (1) der \(z_k\) dem Gesetz der großen Zahlen in der vorliegenden Fassung gehorche: \[ \lim _{n\to \infty }\sum _{k=1}^n p_k=0, \quad \lim _{n\to \infty }\Biggl (\sum _{k=1}^n\frac {a_k'}{ n}\Biggr )=0, \quad \lim _{n\to \infty }\biggl (\frac {B'}{ n^2}\biggr )=0. \]