A proof of the generalized second limittheorem in the theory of probability. (Q573614)

Es wird folgender Satz bewiesen: Gegeben sei eine Folge \(F_n(x)\) von Verteilungsfunktionen, und es gelte: (I) Die Momente \[ m_n^{(\nu)}=\int x^\nu dF_n(x) \] existieren bei jedem \(\nu\) für \(n = 1,2,3,\ldots\) oder wenigstens von einem gewissen, eventuell von \(\nu\) abhängigen \(n\) an. (II) Die Zahlen \(m_1^{(\nu)}, m_2^{(\nu)},m_3^{(\nu)},\ldots\) liegen für jedes \(\nu\), sofern sie existieren, zwischen zwei festen, von \(n\) unabhängigen, aber eventuell von \(\nu\) abhängigen Schranken. Dann kann man eine Teilfolge \(l_i(x) = F_{n_i}(x)\) (\(n_1< n_2< n_3< \ldots\)) auswählen, so daß (\(\alpha\)) \(\lim\limits_{i\to\infty}\int x^\nu dl_i(x)\) existiert (\(= m_\nu\)) für \(\nu = 0, 1, 2,\ldots\); (\(\beta\)) die Folge \(l_i(x)\) in allen Stetigkeitspunkten gegen eine bestimmte Verteilungsfunktion \(\psi(x)\) konvergiert; (\(\gamma\)) \(\int x^\nu d\psi(x)\) existiert und \(= m_\nu\) ist (\(\nu = 0, 1, 2, \ldots\)). Aus diesem Satz werden einige Folgerungen gezogen.