Sulle regressioni multiple. (Q573661)

Die Berechnung der linearen Regression bei \(n\) Veränderlichen führt auf die Bestimmung der \(n\) Konstanten \(a_k\) (\(k = 1, 2,\ldots, n\)) der Gleichungen \[ y_i=a_1x_{1i}+a_2x_{2i}+\cdots+a_hx_{hi}+\cdots+a_nx_{ni}\quad (i=1,2,\ldots,m) \] nach der Methode der kleinsten Quadrate. Befriedigt die erhaltene Darstellung nicht, so wird man gelegentlich genötigt, eine oder mehrere Veränderliche \(x_{n+1},x_{n+2},\ldots\) hinzuzunehmen und die Ausgleichung zu wiederholen. Muß man mit dieser unangenehmen Möglichkeit rechnen, so wird man die Arbeit so anlegen, daß bei Hinzunahme neuer Veränderlichen die bisherige große numerische Leistung nicht verloren geht, sondern voll ausgenutzt werden kann. Das erreicht Verf. dadurch, daß er im Anschluß an \textit{Tschebyscheff} statt der Größen \(x_1, x_2,\ldots\) orthogonale Funktionen einführt und mit diesen rechnet. Er bekommt auf diese Weise elegante Formeln für die Regressionskoeffizienten, die Streuungen und die verschiedenen Korrelationen. Das Rechenschema wird zwar skizziert, ein numerisches Beispiel aber nicht gegeben. Der Leser sei dafür auf die Schrift von \textit{P. Lorenz}, Der Trend (1931; F. d. M. \(57_{\text I}\), 636) verwiesen. Der geniale Gedanke von \textit{Tschebyscheff} wird von \textit{Lorenz} durch ein geschickt angelegtes Tafelwerk für die praktische Arbeit erst richtig nutzbar gemacht. Als Anwendungsmöglichkeit wird auch das Problem der mehrfachen Korrelation behandelt und die Lösung der zugehörigen Regressionsgleichungen geliefert. Die Bedeutung der Tafeln von \textit{Lorenz} reicht weit über den Rahmen der Wirtschaftsstatistik heraus, für die sie zunächst bestimmt waren.