Die wirtschaftlichen Zeitreihen als Problem der Korrelationsrechnung. Mit besonderer Berücksichtigung der ``lag'' correlation. (Q573717)

Verf. untersucht sehr gründlich die Voraussetzungen für eine sinnvolle Anwendung des Korrelationskoeffizienten bei wirtschaftlichen Zeitreihen, vor allem in bezug auf die nicht zu vernachlässigenden wahrscheinlichkeitstheoretischen Vorbedingungen (vgl. auch die kritischen Bemerkungen von \textit{Anderson} in Heft l und 4 derselben Schriftenreihe, 1929; JFM 55.0940.*, 927). Neu und recht fruchtbar für die praktische Arbeit scheint dem Referenten die vom Verf. entwickelte Methode zu sein. Ihr Kern ist der: Ein einzelner Korrelationskoeffizient zwischen zwei Zeitreihen (oder einer Reihe und derselben um einen Tag verschobenen) kann nie den Zusammenhang zwischen den Reihen charakterisieren; vor allem sind zwei aus verschiedenem Material gewonnene Koeffizienten nicht miteinander vergleichbar. Es ist vielmehr die gesamte Reihe der ``Verschiebungskorrelations-Koeffizienten'' zu bestimmen, d. h. die Koeffizienten zwischen einer Reihe und der hierzu verschobenen Reihe. Diese Koeffizienten sind untereinander vergleichbar. Je nach der Art des Zusammenhangs der beiden untersuchten Reihen treten nun in der Gesamtheit der Verschiebungskorrelationskoeffizienten Maximalwerte auf, die den ``lag'' bestimmen. Verf. entwickelt anschließend hieran eine Methode zur Vorhersage, die den Vorzug besitzt, ohne Berechnung des Trends auszukommen. -Besonders wertvoll für die praktische statistische Arbeit ist nach Ansicht des Referenten der im dritten Abschnitt der Arbeit angegebene Apparat zur mechanischen Berechnung der Korrelationskoeffizienten. Der Grundgedanke ist der: Es seien \(n\) Paare von Zahlenwerten \(x, y\) (d. h. die beiden Zeitreihen) gegeben. Es sei \(d\varphi=\dfrac{360}{n}\). Den Zeiten \(t_1,t_2,t_3,\ldots,t_n\) werden die Winkel \(0^\circ, d\varphi^\circ, 2d\varphi^\circ,\ldots, (n-1)d\varphi^\circ\) zugeordnet. Wird \(R\) so bestimmt, daß \[ 3R + x_i > R + y_j > 0 \qquad (i,j=1,\ldots,n) \] ist, so umschließt die Kurve, die durch die \(n\) Punkte \[ \varrho_i(x) = 3R + x_i, \quad \varphi_i\leqq (i-1)d\varphi \] bestimmt wird, die Kurve \[ \varrho_i(y) = R + y_i, \quad \varphi_i = (1-i)d\varphi \] vollkommen. Für den Flächeninhalt des Ringbereiches zwischen den beiden Kurven ergibt sich \[ F( \varrho_i) = Nd\varphi (2R^2+1-r) = 2\pi (2R^2+1-r), \] d. h. die Berechnung des Korrelationskoeffizienten \(r\) läuft auf die Bestimmung eines Flächeninhalts hinaus. Besprechung: G. Doetsch; Jahresbericht D. M. V. 45 (1935), 54 kursiv.