Absolue continuité de probabilités de transition par rapport à une mesure gaussienne dans un espace de Hilbert. (Absolute continuity of transition probabilities with respect to a Gaussian measure in a Hilbert space) (Q578736)
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scientific article
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Absolue continuité de probabilités de transition par rapport à une mesure gaussienne dans un espace de Hilbert. (Absolute continuity of transition probabilities with respect to a Gaussian measure in a Hilbert space) |
scientific article |
Statements
Absolue continuité de probabilités de transition par rapport à une mesure gaussienne dans un espace de Hilbert. (Absolute continuity of transition probabilities with respect to a Gaussian measure in a Hilbert space) (English)
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1985
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Il est maintenant bien connu que, en appliquant le calcul des variations stochastiques (``calcul de Malliavin'') on peut démontrer les théorèmes d'Hörmander sur l'absolue continuité (par rapport à la mesure de Lebesgue) et la régularité des noyaux de transition de diffusions à valeurs dans \({\mathbb{R}}^ n.\) Dans cet article, l'A. utilise le calcul de Malliavin pour étudier l'absolue continuité par rapport à une mesure gaussienne du ``noyau de la chaleur'' associé à certaines diffusions dans le cas de la dimension infinie, diffusions introduites antérieurement par Itô (référence donnée dans l'article). Les ingrédients de la démonstration sont une extension à la dimension infinie du célèbre ``lemme d'analyse harmonique'' (en dimension finie) de Malliavin (cette extension faisant intervenir les inégalités de Sobolev logarithmiques) et les processus de type Ornstein-Uhlenbeck en dimension infinie.
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infinite dimensional Ornstein-Uhlenbeck process
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Hörmander condition
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Malliavin calculus
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