Optimization (Q5906992)

Das Lehrbuch baut auf den Vorlesungen Optimierung I und II auf, wie sie von den Autoren mehrfach an den Universitäten Würzburg und Düsseldorf gehalten wurden. Ein Schwerpunkt liegt in der Einführung in die Theorie und in die Methoden der stetigen Optimierung, mit einigen Anwendungen auch in der diskreten Optimierung. Die Simplexmethode und Innere-Punkte-Methoden werden behandelt. Optimalitätsbedingungen werden hergeleitet und im Rahmen verschiedener Lösungsverfahren verdeutlicht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der semidefiniten Optimierung, mit Anwendungen in der Kombinatorik und Kontrolltheorie. Anwendungen der Optimierungsansätze auf Problemstellungen in Industrie und Wirtschaft sind auf Spezialfälle fokussiert. Am Ende jedes Kapitels sind Übungsaufgaben, teilweise mit Lösungen, zusammengestellt. Das Buch ist für Studierende der Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften (Operations Research) zu empfehlen. Ausreichende Grundkenntnisse in Analysis, linearer Algebra und Numerischer Mathematik sind erforderlich. Die Gliederung zeigt vier Hauptteile mit insgesamt 17 Kapiteln: Teil I: Lineare Optimierung: Simplexverfahren, Innere-Punkte-Methoden, Anwendungen, Netzwerke; Teil II: Minimierung ohne Nebenbedingungen; Nichtrestringierte Minimierung, Abstiegsbedingungen; Konjungierte Gradientenverfahren; Trust-Region Verfahren; Newton- und Qua-Newton-Verfahren; Nichtlineare Ausgleichsprobleme; Praktisches Anwendungsbeispiel; Teil III: Konvexität und Trennungssätze; Optimalitätsbedingungen für konvexe Optimierungsprobleme; Optimalitätsbedingungen für allgemeine Optimierungsprobleme; Teil IV: Projektionsverfahren; Penalty-Funktionen und die erweiterte Lagrangefunktion; Barriere-Methoden und primal-duale Verfahren; SQP-Vefahren; Global konvergente Verfahren; Innere-Punkte-Verfahren für konvexe Programme; Semidefinite Programme; Direkte Suchverfahren bei mehreren Variablen.