Sur une caractérisation classique du processus de Poisson (Q790529)

On donne une démonstration élémentaire du résultat classique selon lequel, pour qu'un processus de comptage \((X_ t)_{t\geq 0}\) soit un processus de Poisson de paramètre égal à 1, il faut et il suffit que le processus \((X_ t-t)_{t\geq 0}\) soit une martingale. La démonstration, qui ne fait pas appel à la formule du changement de variables dans les intégrales stochastiques, est fondée sur une simple caractérisation de la loi exponentielle.