A test for additional information in canonical correlation analysis (Q796935)

Étant donné quatre vecteurs aléatoires réels \(X_ 1,X_ 2,Y_ 1\) et \(Y_ 2\), l'A. détermine d'abord diverses conditions équivalentes pour que les analyses canoniques linéaires de \(X=(X_ 1,X_ 2)\) et \(Y=(Y_ 1,Y_ 2)\) d'une part, et, de \(X_ 1\) et \(Y_ 1\) d'autre part fournissent les mêmes coefficients canoniques non nuls, ce que l'on peut énoncer en disant \((H_ 1):(X_ 2,Y_ 2)\) n'apporte pas d'informations supplémentaires sur les relations entre \(X\) et \(Y\) à celles données par \((X_ 1,Y_ 1).\) Dans le cas où le couple \((X,Y)\) est gaussien, il détermine la loi sous l'hypothèse \((H_ 1)\) de la statistique du test de rapport de vraisemblance et en donne une approximation asymptotique. Des problèmes similaires sont ensuite envisagés dans le cas de l'analyse discriminante.