Stochastic models in life insurance. (Q968098)

Das Buch bietet eine kompakte Darstellung von Problemen der Lebensversicherungsmathematik und behandelt sowohl klassische als auch moderne Lebensversicherungsprodukte. Bei der zweiten Auflage wurde gegenüber der ersten Auflage das Beispielmaterial aktualisiert und ergänzt und die Modellierung von Kapitalmarkterträgen ausführlicher dargestellt. Die erste Hälfte des Buches beschäftigt sich ausgiebig mit der Modellierung des Versicherungsgeschehens durch Markovprozesse. Dabei werden der zeitdiskrete Ansatz und der zeitstetige Ansatz durchgängig parallel betrachtet, wobei im zeitstetigen Fall für die Übergangswahrscheinlichkeiten und Auszahlungsfunktionen Absolutstetigkeit vorausgesetzt wird. Die Beispiele sind anschaulich und praxisnah und bestätigen den Anspruch des Buches der direkten Anwendbarkeit der Modelle. In der zweiten Hälfte des Buches wird auch das Finanzmarktgeschehen stochastisch modelliert. Die parallele Behandlung des zeitdiskreten und zeitstetigen Ansatzes wird hier nicht mehr ganz durchgehalten, und die Ausführlichkeit weicht einer eher überblicksartigen Darstellung der zugrundeliegenden finanzmathematischen Resultate. Hervorzuheben ist die detaillierte Betrachtung von fondsgebundenen Policen, denen ein eigenes Kapitel spendiert wurde. Im Anhang finden sich in der zweiten Auflage neben schweizerischen Sterbetafeln nun auch deutsche Sterbetafeln, und es wurde ein Beispiel-Programmcode in Java hinzugefügt. Insgesamt gesehen bietet das Buch einen kompakten Einstieg in die vielfältige Theorie der modernen Lebensversicherungsmathematik und führt den Leser rasch und anschaulich zu den praxisrelevanten Resultaten. Für ein tieferes Studium ist es notwendig, den zahlreichen Literaturhinweisen im Buch zu folgen.