Multiple correlation and non linear regression.
Den Fall der normalen multiplen Korrelation haben Edgeworth, Pearson u. a. erledigt, ebenso zeigte Yule für den Fall linearer Regression ganz allgemein, auch wenn die Korrelation nicht normal ist, wie man die Regressionsgleichungen mit der Methode der kleinsten Quadrate finden kann. Man könnte nun nach Yules Methode auch den Fall der nicht linearen Regression in Angriff nehmen oder Pearsons Behandlung der schiefen Korrelation zweier Variablen verallgemeinern, indem man als Regressionsfläche ein Paraboloid genügend hoher Ordnung nimmt (Methode der Momente). Für die Praxis ist dieser Weg nicht gangbar, da er zu hoher Momente bedarf. Der Verf. erweitert daher die Methode, die er für zwei Variable in Medd. Lunds Astr. Obs. II 17 aufstellte. Die gewählte Form der allgemeinen Korrelationsfunktion hat mit der Normalfunktion die zweiten Momente gleich. Die Berechnung des ersten Momentes einer Variablen gelingt durch den bekannten Prozeß\ der Abspaltung dieser Variablen. Dabei treten Quotienten von Roihen Hermitescher Polynome auf, deren Konvergenz mit der Konvergenz der Korrelationsfunktion eng verbunden ist. In der Praxis genügt eine Funktion, deren vierte und höhere Momente vernachlässigt werden dürfen. Für den Fall \(n = 3\) wird die Regressionsfläche explizite aufgestellt. Sie ergibt sich bei mäßiger Abweichung von der Normalfunktion als ein Paraboloid dritter Ordnung. In der Praxis sind statt der theoretischen dritten Momente die beobachteten einzusetzen. (Medd. II 12.)
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