Dieses Buch behandelt hauptsächlich die Mathematik der Schadensversicherung, darunter die Rückversicherung und die Behandlung der Reservierung von Spätschäden. Darüber hinaus werden auch die Grundlagen der Finanzmathematik und Lebensversicherungsmathematik betrachtet. Dieses Buch ist für Mathematikstudenten im Grundstudium oder Wirtschaftswissenschaftsstudenten im Hauptstudium geeignet. Voraussetzung sind allgemeine mathematische Kenntnisse, wie sie im Grundstudium der mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen vermittelt werden. Notwendige Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie werden in den ersten vier Kapiteln bereitgestellt. Das Buch hat 14 Kapitel. Die Kapitel 1-4 behandeln die Grundlagen wie Verzinsung und Renten, Wahrscheinlichkeiten, Zufallsvariablen und Zufallsvektoren und Momente von Zufallsvariablen. Kapitel 5 beschreibt die Lebensversicherung. Es folgen Gesamtschäden in individuellen Modellen (Kapitel 6) und in kollektiven Modellen (Kapitel 7). Transformationen eines kollektiven Modells werden in Kapitel 8 behandelt. Die Betrachtung der Rückversicherung erfolgt in Kapitel 9. In Kapitel 10 wird ein multiplikativer Tarif konstruiert. In Kapitel 11 werden Risiken verglichen. Die Kalkulation von Prämien erfolgt in Kapitel 12. Die Schadensreservierung wird in den beiden letzten Kapiteln behandelt. So werden in Kapitel 13 unter anderem die Grundlagen und das Chain-Ladder-Verfahren beschrieben. In Kapitel 14 folgt dann das Bornhuetter-Ferguson-Prinzip.
- Actuarial software
- The impact of insurance premium taxation
- Loss prediction based on run-off triangles
- Maximum-likelihood and marginal-sum estimation in some particular collective models
- Marginal-sum equations and related fixed-point problems
- Actuaries at the Dawn of the Computer Age
- On inequalities for moments and the covariance of monotone functions
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