Convex inequalities in stochastic control

DOI10.1016/0022-1236(81)90043-4zbMath0474.93071MaRDI QIDQ1159648

Jean-Michel Bismut

Publication date: 1981

Published in: Journal of Functional Analysis (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90043-4

zbMATH Keywords

optimal stopping; potential theory; stochastic control; Markov processes; impulse control; convex inequalities; optimal control of diffusions; alternating processes; maximum reward; supermedian function

Mathematics Subject Classification ID

90C25: Convex programming

93E20: Optimal stochastic control

60G40: Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory

60J60: Diffusion processes

60J45: Probabilistic potential theory

Cites Work

• Temps d'arret optimal, quasi-temps d'arret et retournement du temps
• The stopping distributions of a Markov process
• Strongly supermedian functions and optimal stopping
• Théorie probabiliste du contrôle des diffusions
• Sur un problème de dynkin
• [https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Publication:4104688 Dualit� convexe, temps d'arr�t optimal et contr�le stochastique]
• Temps d'arrÊt optimal, théorie générale des processus et processus de Markov
• ContrÔle stochastique, jeux et temps d'arrÊt: Applications de la théorie probabiliste du potentiel
• [https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Publication:4148562 R�gularit� et continuit� des processus]
• [https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Publication:4162232 Contr�le de processus alternants et applications]
• Techniques probabilistes dans le contrôle impulsionnel
• [https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Publication:5646185 Th�orie des processus stochastiques g�n�raux applications aux surmartingales]
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