Dualit� convexe, temps d'arr�t optimal et contr�le stochastique

DOI10.1007/BF00537262zbMath0336.60070MaRDI QIDQ4104688

Jean-Michel Bismut

Publication date: 1977

Published in: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1007/bf00537262

Mathematics Subject Classification ID

93E20: Optimal stochastic control

52A40: Inequalities and extremum problems involving convexity in convex geometry

60G40: Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory

60J60: Diffusion processes

60J45: Probabilistic potential theory

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