When does the Ramer formula look like the Girsanov formula?

DOI10.1214/AOP/1176989698MaRDI QIDQ1201178zbMATH OpenOpenAlexFDO

Authors Ofer Zeitouni, Moshe Zakai

Publication date 17 January 1993

Published in The Annals of Probability (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL https://doi.org/10.1214/aop/1176989698

zbMATH Keywords

absolute continuityGirsanov's theoremWiener space

Mathematics Subject Classification ID

Linear operators belonging to operator ideals (nuclear, (p)-summing, in the Schatten-von Neumann classes, etc.) (47B10) Continuity and singularity of induced measures (60G30) Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus (60H07)

Review text

Soit \((B,H,\mathbb{P}_ 0)\) un espace de Wiener abstrait; soit \(\rho\) un paramètre réel appartenant à un ouvert \({\mathcal O}\) et \(T_ \rho(\omega)=\omega+\rho F(\omega)\) une transformation de \(B\) dans \(B\). D'après les travaux de Ramer et Kusuoka il est connu que si: (i) \(I+\rho F(\omega)\) est bijectif en tant qu'opérateur de \(B\) dans \(B\) et que \(F(\omega)\) transforme \(B\) en \(H\), (ii) \(F(\omega)\) possède une dérivée faible dans \(H\), \(\nabla F\) qui est un opérateur de Hilbert-Schmidt de \(H\) dans \(H\) et suffisamment régulière, (iii) \((I_ H+\rho \nabla F(\omega))\) est p.s. un opérateur inversible de \(H\) dans lui-même, alors \(T_ \rho\) et \(T^{-1}_ \rho\) induisent des transformations absolument continues de mesure par rapport à \(\mathbb{P}_ 0\). Notant \(Y(\omega)\) la densité \(dT^{-1}_ \rho(P_ 0)/dP^{(\omega)}_ 0\), les auteurs donnent des conditions nécessaires et suffisantes portant sur \(\nabla F\) pour que, pour tout \(\rho\in{\mathcal O}\), on ait: \[ Y(\omega)=\exp\left(-\rho\delta F-{\rho^ 2\over 2}\langle F,F\rangle_ H\right) \] c'est-à-dire pour que \(Y(\omega)\) prenne la forme obtenue à partir du théorème de Girsanov.

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