Die Definition des Mittelwertes einer Funktion \(y=f(x)\) einer vom Zufall abhängigen Variablen \(x\) ist in gewissem Sinne zweideutig. Gewöhnlich versteht man unter dem Mittelwert von \(y\) das Integral \[ (1)\quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dU(x). \] Dabei ist \(U(x)\) die Wahrscheinlichkeitsfunktion von \(x\); dies bedeutet, daß\ mit der Wahrscheinlichkeit \[ \int_a^b dU(x)=U(b)-U(a) \] zu erwarten ist, es werde \(x\) zwischen \(a\) und \(b\) liegen, wo \(a\) und \(b\) beliebige reelle Zahlen sind. Eigentlich sollte man aber in Übereinstimmung mit der allgemeinen Definition des Mittelwertes einer zufälligen Variablen den Mittelwert von \(y\) durch das Integral \[ (2)\quad \int_{-\infty}^{+\infty} ydV(y) \] definieren, wobei \(V(y)\), die Wahrscheinlichkeitsfunktion von \(y\), mit \(U(x)\) durch die Relation \[ V(y)=\int_{E(f(x) \leqq y)} dU(x) \] verknüpft ist. Das Integral ist über diejenigen Werte von \(x\) zu erstrecken, für die \(f(x)\leqq y\) wird. (Alle auftretenden Integrale sind im \textit{Lebesgue}schen Sinne zu nehmen, und die Funktion \(f(x)\) soll meßbar im \textit{Borel}schen Sinne sein.) Die Definitionen (1) und (2) sind nun nicht völlig äquivalent, Verf. beweist aber den folgenden Satz, der aus zwei Aussagen besteht: Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß\ das Integral (2) einen Sinn hat, ist die absolute Konvergenz des Integrals (1). Haben beide Integrale (1) und (2) einen Sinn, so sind sie einander gleich.
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