Neue Grundlagen für einen Infinitesimalkalkül der Matrizen
Als ,,absoluter Betrag einer Matrix \(A\) vom Grade \(n\) wird die Größe \(n\cdot \max | a_{ik}|\) definiert. Auf Grund davon werden Grenzwerte und Differentialquotienten von Matrices definiert und eine Integralrechnung begründet. Der wichtigste Begriff ist das ,,Produktintegral einer veränderlichen Matrix \(A(\kappa)\) (\(\kappa\) reell): \[ \begin{aligned} Y = Y_0 \int_p^r (I+A(\kappa) \,d\kappa) & = Y_0 \lim \prod_1^m \{I+(\kappa_\nu-\kappa_{\nu-1}) A(\xi_\nu)\}\\ & = Y_0 \lim \prod_1^m e^{(\kappa_\nu-\kappa_{\nu-1}) A(\xi_{\nu-1})}.\end{aligned} \] Dieses existiert unabhängig von der Wahl der Intervallteilung \((p, \kappa_1, \kappa_2,\ldots, \kappa_{m-1},\kappa_m = r)\) und der Zwischenprodukte \(\xi_{\nu-1}\) \((\kappa_{\nu-1}\leq \xi_{\nu-1}<\kappa_\nu)\), sobald die Matrix \(A\) eine beschränkte Schwankung hat. Ist \(A(\kappa)\) stetig, so gilt \[ \frac{dY}{d\kappa}=YA\,.\tag{1} \] Es werden Differentiations- und Integrationsregeln aufgestellt. Schließlich werden auch Lebesguesche Integrale betrachtet, die mit Hilfe von stückweise konstanten, fast überall approximierenden Matrices gebildet werden und fast überall dem Differentialsystem (1) genügen. Die bekanntesten Sätze über \(L\)-Integrale werden auf diese Produktintegrale übertragen.
- Mean-square almost automorphic solutions for stochastic differential equations with hyperbolicity
- Stochastic product integral w.r.t infinite dimensional semimartingale i - exponentials of semimartingales
- Modeling and approximation of stochastic differential equations driven by semimartingales†
- Total positivity and the embedding problem for Markov chains
- The Perron product integral in Lie groups
- Path Integrals and Product Integrals
- Integration in Noncommutative Systems
- Multiplicative Riemann Integration in Normed Rings
- scientific article; zbMATH DE number 3108289 (Why is no real title available?)
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