The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates.
Das auffallendste Ergebnis der Abhandlung ist eine numerische Abschätzung des Restgliedes im zentralen Grenzwertsatz für den Fall, daß die zu addierenden Veränderlichen \textit{endliche} absolute dritte Momente besitzen. -- Es seien \(X_1\), \(X_2\),\dots, \(X_{n}\) unabhängige stochastische Veränderliche mit dem Mittelwert Null und mit den absoluten Momenten zweiter und dritter Ordnung \(\mu _2(X_i)\) und \(\mu _3(X_i)\) (\(i=1\),\dots, \(n\)). Es sei \(X = \sum X_i\), ferner sei \(\sigma \) die Streuung und \(F(x)\) die Verteilungsfunktion von \(X\). Endlich sei \[ M=\max_{x}\biggl|\,F(x)-\varPhi \biggl(\frac{x}{\sigma }\biggr)\,\biggr|, \qquad\quad \varepsilon =\frac{1}{\sigma }\max_{i}\frac{\mu _3(X_i)}{\mu _2(X_i)}. \] Verf. beweist: Das Verhältnis \(M/\varepsilon \) hat, für sämtliche zulässige Variablenkomplexe, eine endliche obere Grenze \(C\), die somit eine absolute Konstante ist. Ihr Wert liegt zwischen \((2\pi )^{-\frac{1}{2}}\) und 1.88. -- Die Abhandlung gibt noch eine ähnliche Abschätzung zur Fellerschen Verallgemeinerung des zentralen Grenzwertsatzes. Die Beweise gründen sich auf die charakteristische Funktion und enthalten umfassende Rechnungen.
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