Verf. zeigt, daß zwei von \textit{Selberg} (Skand. Aktuarietidskr. 23 (1940), 121-126; F. d. M. 66, 611 (JFM 66.0611.*)) angegebene Verallgemeinerungen der Bienaymé-Tchebycheffschen Abschätzung nichts weiter darstellen als Spezialfälle einer bekannten, sehr umfassenden Verallgemeinerung derselben von \textit{Cantelli} (Sulla legge dei grandi numeri, Mem. Accad. naz. Lincei, Cl. Sci. fis. mat. natur. (5) 11 (1916), 329-349; insbes. S. 333). Außerdem leitet Verf. durch Anwendung einer ebenfalls von \textit{Cantelli} (Intorno ad un teorema fondamentale della teoria del rischio, Boll. Assoc. Attuari Ital. 24 (1910), 1-23) stammenden Methode die noch umfassendere Formel \[ \int\limits_{-\alpha }^{\beta }p(x)\,dx\geqq 1-\frac{1}{f(-\alpha )}\cdot \int\limits_{-\infty }^{\infty }p(x)f(x)\,dx \] ab, wobei \(p(x)\) die Verteilungsintensität der Zufallsvariablen \(x\) bedeutet und die beliebige positive Funktion \(f(x)\) nur den Bedingungen \[ f(-\alpha )=f(\beta )\neq0,\quad f(x)\geqq f(-\alpha )=f(\beta ) \] für \(x\) außerhalb von \((-\alpha, \beta )\) zu genügen hat.
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