On the probability distribution on a compact group. I.
Verf. untersuchen die Gesetze der Wahrscheinlichkeiten auf einer topologischen kompakten separablen Gruppe \(G\), indem sie eine allgemeine Theorie aufbauen, die die Probleme der Markoffschen Ketten (für eine kompakte Menge möglicher Zustände) von Zufallsvariablen, die auf einer Kreislinie definiert sind, umfaßt (vgl. für dieses letzte Problem \textit{P. Lévy}, C. R. Acad. Sci., Paris, 207 (1938), 444-446; Bull. Soc. math. France 67 (1939), 1-41; F. d. M. \(64_{\text{I}}\), 533; 65). Verf. benutzen die beiden folgenden Eigenschaften von \(G\) (die von Haar, Weyl, v. Neumann usw. aufgestellt worden sind): a) es gibt immer ein auf \(G\) definiertes invariantes Maß \(m_G(E)\) und nur ein einziges mit \(m_G(G) = 1\) (\(E\) ist eine Teilmenge von \(G\)); b) es gibt endlich oder abzählbar unendlich viele unitare irreduzible nicht äquivalente Darstellungen \(D^{(0)}, D^{(1)}, \dots, D^{(r)}, \dots\) von \(G\), die jedem Element \(s\) von \(G\) unitäre Matrizen \(D^{(r)} (s)\) mit den Elementen \(d_{ij}^{(r)} (s)\) entsprechen lassen. Ein Verteilungsgesetz \(p (E)\) wird wie gewöhnlich auf \(G\) erklärt (mit Hilfe eines Borelschen Mengenkörpers von Teilmengen \(E\) von \(G\)) mit der folgenden, von den Verf. angegebenen Vereinfachung, daß die Menge der Verteilungsgesetze auf \(G\) einen separablen und kompakten Hausdorffschen Raum bilden (dies beruht im wesentlichen auf der Kompaktheit von \(G\)). Als Produkt \(p\) der beiden Verteilungsgesetze \(p_1\) und \(p_2\) wird definiert: \[ p(E) = \int\limits_G p_2 (s^{-1} E) p_1\, (ds), \] symbolisch \(p = p_1* p_2\). \(p\) ist stabil, wenn \(p = p * p\). Unter dem Namen der ``charakteristischen Matrizen eines Gesetzes \(p\) führen Verf. einen der klassischen charakteristischen Funktion einer Zufallsveränderlichen analogen Begriff ein: \[ {\boldsymbol D}^{(r)}(p)= \int\limits_G D^{(r)}(s) p\,(ds). \] Es gilt die fundamentale Beziehung \({\boldsymbol D}^{(r)}(p_1*p_2)= {\boldsymbol D}^{(r)}(p_1)\cdot {\boldsymbol D}^{(r)}(p_2)\). -Verf. entwickeln Anwendungen dieser allgemeinen Begriffe, insbesondere zur Untersuchung der Markoff-Prozesse auf \(G\), auf die sie die Hauptergebnisse der klassischen Theorie der Markoffschen Ketten ausdehnen.
- Convergence of iterates of probability measures on locally compact groups
- Uniformly ergodic probability measures
- Concerning Keisler measures over ultraproducts
- Block complexity and idempotent Schur multipliers
- Mean ergodic theorem for two probability measures on compact groups
- Definable convolution and idempotent Keisler measures. III: Generic stability, generic transitivity, and revised Newelski's conjecture
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