Éléments d'une theorie générale des chaînes simples constantes de Markoff.
Verf. behandelt das folgende Wahrscheinlichkeitsschema, das eine weitgehende Verallgemeinerung der Markoffschen Kette ist: \(W\) ist eine beliebige Menge, \(\mathfrak F\) eine Familie von meßbaren Untermengen, die einen Borelschen Körper bilden. Zu jeder meßbaren Menge \(\mathfrak E\) und jedem Punkt \(x\in W\) gehört eine Größe \(P^{(1)}(x,\mathfrak E)\geqq 0\), die vollständig additiv in \(\mathfrak E\) ist, für die \(P^{(1)}(x,W)=1\) gilt, und die bezüglich \(x\) für jedes \(\mathfrak E\in \mathfrak F\) meßbar ist. \(P^{(1)}(x,\mathfrak E)\) wird als Wahrscheinlichkeit eines Übergangs eines beweglichen Punktes von der Stelle \(x\) in einen Punkt von \(\mathfrak E\) bei einem Versuch gedeutet. Die \(n\)-te Iterierte \(P^{(n)}(x,\mathfrak E)\) ist dann die entsprechende Wahrscheinlichkeit für denselben Übergang im Verlaufe von \(n\) Versuchen. Untersucht wird das asymptotische Verhalten von \(P^{(n)}(x,\mathfrak E)\) für \(n\to\infty\) und die Bewegung des veränderlichen Punktes. Eine Menge \(\mathfrak E\) heißt \textit{unwesentlich}, wenn für jedes \(E\) die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der bewegliche Punkt, ausgehend von \(E\), unendlich oftmal durch \(\mathfrak E\) hindurchgeht, gleich Null ist; sonst heißt sie \textit{wesentlich}. Eine wesentliche Menge \(\mathfrak E\) heißt \textit{uneigentlich wesentlich}, wenn sie die Summe von abzählbar unendlich vielen unwesentlichen Mengen ist, sie heißt \textit{absolut wesentlich}, wenn sie nicht in eine solche Form gebracht werden kann. \(\mathfrak E\) heißt \textit{stochastisch abgeschlossen}, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der bewegliche Punkt, ausgehend von einem beliebigen Punkt \(E\in \mathfrak E\), die Menge \(\mathfrak E\) in seiner späteren Bewegung verläßt, gleich Null ist. Die Menge \(\mathfrak E\) heißt \textit{unzerlegbar}, wenn sie stochastisch abgeschlossen ist und wenn sie keine zwei disjunkte stochastisch abgeschlossene Untermengen enthält. Unter sehr allgemeinen Voraussetzungen kann man eine stochastisch abgeschlossene Menge \(\sum \mathfrak L\) derart finden, daß \(W-\sum \mathfrak L\) keine stochastisch abgeschlossenen Mengen mehr enthält. Dabei ist \(\sum \mathfrak L\) die Vereinigung disjunkter Mengen \(\mathfrak L\), deren jede stochastisch abgeschlossen und, falls sie absolut wesentlich ist, unzerlegbar ist. Im allgemeinen Fall wird dies vorausgesetzt. \(W-\sum\mathfrak L\) ist uneigentlich wesentlich oder unwesentlich. In \S\ II und \S\ III wird die Bewegung im Innern einer stochastisch abgeschlossenen, unzerlegbaren und absolut wesentlichen Menge nebst den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten untersucht. Im allgemeinen existiert eine Untermenge \(\mathfrak G\), die gewissermaßen alles, was in \(\mathfrak L\) absolut wesentlich ist, enthält (sogenannte Endmenge). Die Menge \(\mathfrak L-\mathfrak G\) ist uneigentlich wesentlich oder unwesentlich. Wenn \(\mathfrak E\) eine wesentliche Menge von \(\mathfrak G\) ist und \(E\) ein beliebiger Punkt von \(\mathfrak G\), dann geht der bewegliche Punkt, ausgehend von \(E\), fast sicher unendlichoftmal durch \(\mathfrak E\) hindurch, und jede wesentliche Untermenge von \(\mathfrak G\) ist absolut wesentlich. Die Endmenge kann weiter in zyklische Untermengen zerlegt werden, wie das auch von der Markoffschen Kette mit endlich vielen Zuständen bekannt ist. Nur zwei Fälle können eintreten: die \(P^{(n)}(E,\mathfrak E)\) sind asymptotisch periodisch für \(n\to \infty\) für beliebige \(E\) und \(\mathfrak E\in \mathfrak G\), oder es existiert eine Folge von Mengen \(\mathfrak E_1\supset \cdots \supset \mathfrak E_i \supset \cdots \supset \mathfrak E_n\to 0\), so daß \(\lim\limits_{n\to \infty} P^{(n)}(E,\mathfrak E_i)=1\) für jedes \(i\) ist. \S\ IV bringt die Untersuchung von \(P^{(n)}(E,\mathfrak E)\) im allgemeinen Fall sowie Ergänzungen, unter anderem die Cesàro-Konvergenz der \(P^{(n)}(E,\mathfrak E)\).
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