On measurable stochastic processes.
Im Raume \(R'\) der in \(T: - \infty <t<+\infty\) reellen Funktionen \(x(t)\) mögen die Umgebungen durch die Menge aller, endlich vielen Ungleichungen \(-\infty\leqq a_i<x(t_i)<b_i\leqq +\infty\) genügenden, Elemente definiert und über dem Borelschen Oberkörper dieser Umgebungen eine vollständig additive Mengenfunktion \(P'(M')\geqq 0\) mit \(P'(R') = 1\) festgesetzt werden. Ist dann \(R\subset R'\) vom äußeren \(P'\)-Maß Eins und der Durchschnitt eines \(R_1\subseteqq R\) mit einem meßbaren \(M'\subseteqq R'\) gleich \(M\), so wird nach Doob \(R\) ein \textit{Zufallsprozeß} mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion \(P\) genannt, wenn \(P(M)=P'(M')\) gesetzt wird. Er ist \textit{meßbar}, falls \(\{\tau,x(t)\}\) in \(T\times R\) meßbar ist. Notwendig und hinreichend zur Existenz eines solchen ist nach vorliegender Note die Existenz einer über \(T\times R'\) meßbaren Funktion, die bei jedem festen \(t\) für fast alle \(x(t)\) deren in \(t\) vorgeschriebenen Wert annimmt. Zusätzliche Betrachtungen ergeben noch eine von Kolmogoroff ohne Beweis angeführte, sowie eine andere Bedingung, welche bei gewissem \(P'\)-Maß die Existenz einer geeigneten gleichmäßigen Majorante der bedingten Wahrscheinlichkeiten vorschreibt.
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