Sur le cas continu des probabilités en chaîne.
Die vom Verf. in der vorstehend besprochenen Arbeit (JFM 63.0503.02) für \textit{Markoff}sche Ketten mit endlich vielen Zuständen erhaltenen Ergebnisse werden hier auf den Fall ausgedehnt, daß die Menge der Zustände die Mächtigkeit des Kontinuums hat. \(W\) sei eine Punktmenge eines euklidischen Raumes von endlich vielen Dimensionen, die ein positives \textit{Lebesgue}sches Maß besitzt. Die Lagen eines in \(W\) beweglichen Punktes werden in einer Folge von \(n\) Versuchen beobachtet. \(P^{(n)}(E, \mathfrak E)\) ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Punkt ausgehend von der Stelle \(E\) sich nach \(n\) Beobachtungen in einem Zustand der Menge \(\mathfrak E\) befindet. Die Bewegung des Punktes wird unter der folgenden Voraussetzung untersucht: Nach einer genügend großen, von \(E\) unabhängigen Anzahl \(N\) von Versuchen kann es nicht vorkommen, daß eine beliebig nahe bei 1 gelegene Wahrscheinlichkeit \(P^{(N)} (E,\mathfrak E)\) auf eine Menge \(\mathfrak E\) von beliebig kleinem Maß entfällt. Die Sätze über das asymptotische Verhalten der Übergangswahrscheinlichkeiten sind ganz ähnlich denen bei Ketten mit endlich vielen Zuständen. Insbesondere existieren endlich viele disjunkte ``Endmengen von positivem Maß, deren jede wieder aus endlich vielen disjunkten ``zyklischen Untermengen von positivem Maß besteht. Verf. geht auch auf den Fall ein, daß die Übergangswahrscheinlichkeit noch von der Nummer des Versuchs abhängt. Schließlich wird das Summenproblem behandelt: In \(W\) ist eine beschränkte, meßbare Funktion \(X(E)\) des Punktes \(E\) definiert. Die Zufallsveränderliche \(X^{(n)}\) ist gleich \(X(E)\), wenn sich beim \(n\)-ten Versuch der Punkt in \(E\) befindet. Untersucht wird das asymptotische Verhalten der Wahrscheinlichkeit für die Summe \(X^{(1)} + X^{(2)} + \cdots + X^{(n)}\).
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