Versuch einer systematischen Darstellung der modernen Risikotheorie. I.
Nach einem kurzen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Risikotheorie versucht Verf. einen Neuaufbau derselben auf der Grundlage der von einigen skandinavischen Versicherungsmathematikern ausgearbeiteten \textit{Kollektiv}risikotheorie. In dem vorliegenden ersten Teil der Arbeit handelt es sich um die Aufstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung (Gewinnfunktion) für den Gewinn oder Verlust, den eine Versicherungsgesellschaft für den ganzen Bestand nach Ablauf einer festgesetzten Zeit zu erwarten hat. Während man früher diese Funktion aus den entsprechenden Gewinnfunktionen der einzelnen Versicherungen zu ermitteln versuchte, legt Verf. folgende Wahrscheinlichkeitsverteilungen zugrunde: Die eine der beiden gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß nach einer bestimmten Zeit gerade \(n\) Versicherungsfälle eintreten, die andere die Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei \(n\) Versicherungsfällen die Schadensumme gerade die Höhe \(x\) hat. Durch Kombination dieser beiden Verteilungen erhält man dann die Gewinnfunktion für den ganzen Bestand. Es wird gezeigt, in welcher Weise diese Funktion in der Praxis benützt werden kann. Als Beispiel dient ein einfacher Spezialfall. -- Zu bemerken ist, daß die vorliegende Methode eine etwas zu flache Verteilungskurve ergibt.
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