scientific article; zbMATH DE number 175798
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Publication:4034855
[For the entire collection see Zbl 0747.00019.] On considère une chaîne de Markov homogène \(y\) à temps continu et à espace d'état fini. Entre deux sauts de \(y\), le processus \(x\) est entraîné par la dynamique \(\dot x=A(y)x+B(y)u\), où \(u\) est un contrôle dépendant de \(x\) et \(y\), tandis que chaque saut de \(y\) détermine un saut de \(x\). L'auteur donne des conditions suffisantes d'existence et d'unicité de la solution d'un problème de stabilization optimale concernant ce système.
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