The Borel-Cantelli lemma
Die vorliegende Monographie bearbeitet das bekannte Borel-Cantelli Lemma (BCL) in Theorie und mathematischer Anwendung. Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie zusammengefasst, die zum Verständnis des Lemmas benötigt werden. Der Beweis des Lemmas sowie die folgenden Erweiterungen von Barndorff-Nielsen, Loève und Nash des BCL im zweiten Kapitel sind so ausführlich, dass vorangeschrittene Studenten, auch unterer Semester, sie leicht nachvollziehen können. Viele Beispiele werden ausführlich vorgestellt. Kapitel 3 beschäftigt sich im Schwerpunkt mit den Ergebnissen von Kochen, Stone, Rényi-Lamperti, Fischler, Martikainen, Petrov sowie den Ergebnissen des Autors zum zweiten BCL. Im vierten und fünften Kapitel wird der Schwerpunkt auf die ``strengthened Form of BCL gelegt sowie Lévys Ergebnis des ``Conditional Borel-Cantelli Lemmas und Ergebnissen von Chen, Dubins, Freedman und Serfling. Jedes Kapitel wird mit ausführlichen Literaturverweisen beendet.
- A form of the Borel-Cantelli lemma
- On inequalities for conditional probabilities of unions of events and the conditional Borel-Cantelli lemma
- Moment estimates in the first Borel-Cantelli lemma with applications to mean deviation frequencies
- Stochastic fixed-point equation and local dependence measure
- Lyapunov stability analysis for nonlinear delay systems under random effects and stochastic perturbations with applications in finance and ecology
- The sup-completion of a Dedekind complete vector lattice
- On the use of the Borel-Cantelli lemma in Markov chains
- Weak independence of events and the converse of the Borel-Cantelli lemma
- On the strong form of the Borel-Cantelli lemma
- Borel-Cantelli lemma
- The Borel-Cantelli lemma under pairwise extended negative quadrant dependence
- The conditional Borel-Cantelli lemma and applications
- On the second Borel-Cantelli lemma for \(\overline{\alpha}\)-mixing sequences of events
- On monotonicity of expected values of some run-related distributions
- On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables
- On the Borel-Cantelli Lemma and moments.
- On the second Borel-Cantelli lemma for strongly mixing sequences of events
- On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends
- Upper and lower bounds of Borel-Cantelli lemma in a general measure space
- Extensions of the Borel-Cantelli lemma in general measure spaces
- scientific article; zbMATH DE number 865618 (Why is no real title available?)
- On the Borel-Cantelli Lemmas, the Erdős-Rényi Theorem, and the Kochen-Stone Theorem
- An improvement of the pinned distance set problem in even dimensions
- Cutpoints of non-homogeneous random walks
- On a Feller–Jajte strong law of large numbers
- On the Móri-Székely conjectures for the Borel-Cantelli lemma
- On conditional Borel-Cantelli lemma under pairwise extended conditional negative quadrant dependence
- A curious application of the Borel-Cantelli Lemmas, a result of Barndorff-Nielsen, and some open problems
- A generalization of the Borel-Cantelli lemma
- On the tradeoff between almost sure error tolerance and its mean deviation frequency in martingale convergence
- Perpetuities with light tails and the local dependence measure
- On the extension of quadrant dependence
- Almost sure results for generalized normal distribution
- Finite-sample Borel-Cantelli inequalities under mixing conditions
- Data-driven distributionally robust newsvendor models with censored demand
- A method for estimating the power of moments
- Chaos game for IFSs on topological spaces
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