scientific article; zbMATH DE number 1072444

MaRDI QIDQ4359341zbMATH OpenFDO

Authors Patrick Flandrin

Publication date 19 April 1998

zbMATH Keywords

Poisson processself-similar processes

Mathematics Subject Classification ID

General harmonic expansions, frames (42C15) Self-similar stochastic processes (60G18)

Review text

L'auteur étudie des méthodes permettant d'en estimer les lois d'échelle et/ou les structures d'auto-similarité. Les méthodes temps-échelle développées récemment (transformées en ondelettes et généralisations bilinéaires de type Cohen affine) présent à cet égard un intérêt certain, en particulier dans le cas des signaux localement auto-similaires, pour lesquels les lois d'échelle peuvent dépendre du temps. A partir de variation autour de modèles simples (mouvement Brownien et processus de Poisson), l'auteur montre ce que permettent de telles analyses, tant pour fournir des représentations presque Karhunen-Loève que pour définir des classes générales d'estimateurs relatives à des lois d'échelle (globales ou locales). For the entire collection see [Zbl 0841.00017].

Recommendations

• scientific article; zbMATH DE number 734829
• scientific article; zbMATH DE number 1072462
• Self-similarity index estimation via wavelets for locally self-similar processes

Cited in

(5)

• Self-affine time series: Measures of weak and strong persistence.
• Effects of dynamical time scale mismatch on time series analysis using event intervals
• Scaling, fractals and wavelets. Volume 2.
• scientific article; zbMATH DE number 734829 (Why is no real title available?)
• scientific article; zbMATH DE number 1072462 (Why is no real title available?)

This page was built for publication:

Report a bug (only for logged in users!)Click here to report a bug for this page (MaRDI item Q4359341)