Stability tests in error correction models (Q1377329)

L'objectif est de tester la constance des paramètres de modèles économétriques, en particulier à variables échelonnées du type: \(\Delta y_{t-1} =\Pi y_{t-1} +u_t\). L'étude se rattache ainsi au papier historique de \textit{G. C. Chow} [Econometrica 28, 591-605 (1960; Zbl 0099.14304)], mais se rapproche surtout de celui de \textit{W. Ploberger} et al. [J. Econ. 40, No. 2, 307-318 (1989; Zbl 0668.62045)] qu'il étend au cas où la matrice \(\Pi\) n'est pas de plein rang. Asymptotiquement, les valeurs critiques du test de fluctuation s'obtiennent à l'aide des résultats obtenus par \textit{D. W. K. Andrews} [Econometrica 61, No. 4, 821-856 (1993; Zbl 0795.62012)] dans son étude de stabilité paramétrique utilisant la méthode des moments. Cette étude examine aussi les conséquences d'une erreur de spécification du rang: en particulier, une surévaluation de celui-ci accroît la probabilité de rejet à tort de l'hypothèse nulle (de stabilité des paramètres). Le papier fournit le test de fluctuation dans le cas de perturbations gaussiennes et aussi dans un cas non paramétrique. Enfin une étude de puissance du test est effectuée pour des échantillons finis, sur données simulées.