Über einige Fälle des Satzes über die Grenze der Wahrscheinlichkeit. (Q1491776)

Im Anschluß\ an die Arbeit von \textit{A. Liapunov} (Nouvelle forme du théorème sur la limite de probabilité, Petersb. Abh. (8) 12, Nr. 5; F. d. M. 33, 248, JFM 33.0248.07, nur der Titel, wie der Ref. leider erst jetzt bemerkt hat; vgl. F. d. M. 32, 230, 1901, JFM 32.0230.02) ergänzt \textit{Markov} seinen früheren Beweis des Satzes über die Grenze der Wahrscheinlichkeit und erweitert ihn auf sämtliche von \textit{A. M. Liapunov} behandelten Werte und auf einige weitere. Folgendes wird vorausgesetzt: Für die unendliche Folge unabhängiger Größen \(x_1, x_2, \dots , x_k, \dots , x_{n+1}, \dots \), deren mathematische Hoffnungen gleich Null sind, existieren \(c_k\) = mathematische Hoffnungen von \(x_k^2\) und \(g_k\) = mathematische Hoffnungen von \(x_k^2 \varphi (x_k^2)\), wo \(\varphi (x^2)\) irgend eine zunehmende Funktion der Zahl \(x^2\) bedeutet, welche stets positiv bleibt und für \(x^2=+\infty\) auch \(+\infty\) wird. Die Summen \(c_1+ \cdots + c_n\) und \(g_1+ \cdots + g_n\) seien auch unbegrenzt zunehmend, das Verhältnis aber \((g_1+ \cdots + g_n):(c_1 +\cdots +c_n)\) kann für keinen Wert von \(n\) eine konstante Zahl \(L\) übertreffen. Es wird dann Wahrscheinlichkeit der Ungleichungen \(t_1<\frac{x_1+\cdots +x_n}{\sqrt{2c_n}}<t_2\) für beliebig gegebene \(t_1\) und \(t_2\) sich der Grenze \(\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{t_1}^{t_2}e^{-t^2}dt\) für unendlich wachsendes \(n\) nähern.