Brownian motion martingales and stochastic calculus (Q444329)
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Language | Label | Description | Also known as |
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English | Brownian motion martingales and stochastic calculus |
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Brownian motion martingales and stochastic calculus (English)
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14 August 2012
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Ce volume de la série ``Mathématiques et Applications'' de la SMAI et de Springer propose un cours introductif mais complet au calcul stochastique, à la théorie des martingales continues et au mouvement brownien. Cet ouvrage est le résultat d'un cours de master 2 enseigné par l'auteur à l'université Pierre et Marie Curie et à l'université Paris-Sud. Bien qu'introductif, ce cours balaie les principales notions du calcul stochastique pour le mouvement brownien dans un premier temps, puis plus généralement pour les semimartingales continues en incluant un chapitre sur les processus de Markov et un chapitre sur les équations différentielles stochastiques. Le livre est de mon point de vue très bien organisé et l'auteur introduit progressivement les notions fondamentales de la théorie. Ainsi, après un chapitre de remise à niveau sur les vecteurs et processus gaussiens, l'auteur donne la définition et les principales propriétés du mouvement brownien dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3, la seconde notion fondamentale de la théorie à savoir la notion de filtration et de martingale est étudiée. Vient ensuite l'introduction des semimartingales à trajectoires continues dans le chapitre 4, puis la construction de l'intégrale d'Itô dans le chapitre 5 qui est à la base du calcul stochastique à proprement parler. Cet outil permet de donner un sens aux équations différentielles stochastiques du chapitre 7 très fortement reliées à la théorie des processus de Markov considérée dans le chapitre 6. En résumé, cet ouvrage propose un cours introductif balayant les principales notions du calcul stochastique. Les explications sont claires, précises et détaillées. Enfin, chaque chapitre est complété par une série d'exercices. Le cours s'adresse aux étudiants connaissants la théorie de la mesure et ayant suivi un cours de probabilités de niveau Master 1.
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