Stochastic models. An applied-oriented introduction

DOI10.1007/978-3-642-17058-4MaRDI QIDQ4429023zbMATH OpenOpenAlexFDO

Authors Ulrike M. Stocker, Karl-Heinz Waldmann

Publication date 23 September 2003

Published in EMIL@A-stat (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL https://doi.org/10.1007/978-3-642-17058-4

zbMATH Keywords

applications of Markov processesfoundations of stochastic processesMarkov processes with continuous parameterMarkov processes with discrete parameterstationary processes

Mathematics Subject Classification ID

Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to probability theory (60-01) Stochastic processes (60Gxx) Discrete-time Markov processes on general state spaces (60J05) Continuous-time Markov processes on general state spaces (60J25) Applications of Markov renewal processes (reliability, queueing networks, etc.) (60K20)

Review text

Zum Erkennen, Analysieren und Steuern zufälliger Einflüsse wird in der Medienreihe zur angewandten Statistik mit dem Lehrbuch ``Stochastische Modelle eine anwendungsorientierte Einführung in die stochastische Modellbildung gegeben. Zur Erfassung zeit-diskreter stochastischer Prozesse werden die Markov-Ketten vorgestellt, die als wichtiges Analyseinstrument ökonomischer, technischer und naturwissenschaftlicher Problemstellungen eingeordnet werden. Die Analyse zeit-stetiger Systeme wird mit Poisson- und Markov-Prozessen beschrieben. Dabei werden in für den Leser leicht nachvollziehbaren Schritten unter anderem Wartesysteme, Lagerhalterungen, Eintrittszeiten, Absorptionsverhalten, Rückkehrzeitpunkte, Aufenthaltsdauern, Repairmen-Probleme, Lagerbestandsentwicklungen, Managementprobleme, Risikoreserven, Ersetzungsprobleme, Businesspläne, Stauprobleme, stationäre Verteilungen sowie asymptotische Verhalten modelliert. Neben der mathematischen Exaktheit werden die visuelle Vorstellung und die Entwicklung eigener Modelle angeregt. Die vorgestellten mathematischen Methoden werden durch ausführliche und verständlich interpretierte Beispiele veranschaulicht (Übergangsstrukturen in Form von Übergangsgraphen und Übergangsmatrizen). Zu jedem Kapitel werden vertiefende Aufgaben mit Lösungen und Kommentaren im Anhang angeboten. Zusätzlich wird auf rechnergestützte interaktive Elemente verwiesen (http://www.wmilea.de), die zum besseren Verständnis stochastischer Kenngrößen beitragen. Mehrere Fallstudien ergänzen dieses Lehrbuch.

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