A definition of estimator efficiency in k-parameter case (Q795433): Difference between revisions

Der Verf. definiert Effizienz von Vektorschätzern als kleinste Effizienz von \(g(t_ 1,...,t_ k)\) für reguläre Funktionen g, wobei \(t_ i\) den Parameter \(\theta_ i\) biasfrei schätzt. Er zeigt, daß diese Definition asymptotisch gleichwertig ist jener für beliebige Linearkombinationen der \(t_ i\); nur ist, von einer Ausnahme abgesehen, die so definierte Effizienz größer als die Cramér- Effizienz. Nach der Herleitung der Resultate zunächst für \(k=2\), dann für beliebige k, wird eine untere Schranke für die asymptotische Varianz berechnet.