Asymptotic error estimation for one-step methods based on quadrature (Q2549569): Difference between revisions

Die Arbeit gibt eine einfache Abschätzungsmöglichkeit für den Gesamtfehler bei der schrittweisen Integration von \(y'=f(x,y)\) bei Verwendung der folgenden Methode: Eine klassische Runge-Kutta Methode als Prädiktor und ein Picard-Iterationsschritt mit Hilfe einer Quadraturformel als Corrector. Das Vorgehen beruht auf einer schrittweisen Mitintegration der Differentialgleichung des Gesamtfehlers (Henrici) und mündet in einer Formel, welche nur die Differenz der ``predicted'' und der ``corrected'' Lösung und die Matrix \((\partial f/\partial y)\) benützt. Die angegebenen Beispiele zeigen eine verblüffende Genauigkeit der Abschätzung. Der Stabilitätsbereich der Methode ist ähnlich wie bei expliziten RK-Verfahren.