Asymptotic error estimation for one-step methods based on quadrature
Die Arbeit gibt eine einfache Abschätzungsmöglichkeit für den Gesamtfehler bei der schrittweisen Integration von \(y'=f(x,y)\) bei Verwendung der folgenden Methode: Eine klassische Runge-Kutta Methode als Prädiktor und ein Picard-Iterationsschritt mit Hilfe einer Quadraturformel als Corrector. Das Vorgehen beruht auf einer schrittweisen Mitintegration der Differentialgleichung des Gesamtfehlers (Henrici) und mündet in einer Formel, welche nur die Differenz der ``predicted und der ``corrected Lösung und die Matrix \((\partial f/\partial y)\) benützt. Die angegebenen Beispiele zeigen eine verblüffende Genauigkeit der Abschätzung. Der Stabilitätsbereich der Methode ist ähnlich wie bei expliziten RK-Verfahren.
- A Method for the Numerical Integration of Ordinary Differential Equations
- A Runge-Kutta for all Seasons
- An Order Five Runge-Kutta Process with Extended Region of Stability
- An Order Six Runge-Kutta Process with Extended Region of Stability
- scientific article; zbMATH DE number 3273462 (Why is no real title available?)
- scientific article; zbMATH DE number 3407068 (Why is no real title available?)
- scientific article; zbMATH DE number 3182507 (Why is no real title available?)
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