Decomposing the Brownian path via the range process (Q1346156)

On décompose la trajectoire brownienne entre deux valeurs extrêmes à partir du processus de l'amplitude du mouvement brownien. On retrouve ainsi des résultats de \textit{J. P. Imhof} [ibid. 43, No. 2, 345-353 (1992; Zbl 0762.60071)], voir aussi [l'auteur en: Séminaire de probabilités XXVI, Lect. Notes Math. 1526, 361-373 (1992; Zbl 0763.60038)]. Ceci permet d'autre part de construire une martingale liée à la martingale parabolique, solution d'une équation de structure [voir \textit{M. Emery} en: Séminaire de probabilités XXIII, Lect. Notes Math. 1372, 66-87 (1989; Zbl 0753.60045)], et qui possède la propriété de représentation chaotique.