Asymptotic conditional correlation coefficients for truncated data
L'objet de cet article est l'étude du comportement asymptotique du coefficient de corrélation \(\rho\) (X,Y) de deux variables aléatoires réelles lorsque l'on restreint le champ des observations. Cette étude est suscitée par des motivations concrètes (par exemple, lors de tests psychologiques). Les auteurs étudient le comportement lorsque le réel a est augmenté indéfiniment du coefficient de corrélation \(\rho ((X,Y)/R_ a)\) conditionnel à une condition \(R_ a\) dépendant de a (par exemple, du type \(X+Y\geq a\) ou max(X,Y)\(\geq a).\) Des conditions générales sur les distributions conduisant aux mêmes résultats asymptotiques que ceux obtenus sous hypothèses de normalité du couple (X,Y) sont indiquées. D'autres conditions correspondant à un comportement limite différent sont également mentionnées. Sous certaines hypothèses sur la distribution d'un triplet (X,Y,W), les résultats sont utilisés pour la prédiction de W au moyen d'une fonction convenable de X et Y.
- The Product-Moment Correlation Coefficient and Linear Regression for Truncated Data
- A new coefficient of correlation
- On conditional correlations defined by a class of nonlinearly truncated distributions and their applications
- Triserial correlation
- Asymptotic variances of maximum likelihood estimator for the correlation coefficient from a BVN distribution with one variable subject to censoring
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- A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
- Conditional uncorrelation equals independence
- Conditional correlation estimation and serial dependence identification
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